Архив метки: деньги

Трэкономика людей Полудня

(Сентябрь 2015)

О том, как прямо сейчас в нашей жизни появляются и набирают силу ростки мира будущего. Совершенно другого мира, создаваемого людьми, по сути такими же, как мы все. Точнее, почти такими же…

1-st-tng

В ленте текущих новостей промелькнули два неприметных, в общем-то, известия, практически никак не связанные с тревожными темами «главных событий дня». Более того, интересующие нас события и между собой-то, на первый взгляд, не соотносятся практически никак. Но это, впрочем, как посмотреть.

Известие первое – о совсем новой и уже фактически готовой к выходу книге под названием «Трэкономика». Книга вполне серьезная, но целиком сосредоточенная на довольно странном занятии. Суть которого – тщательный разбор и всесторонний анализ тех экономических механизмов, на основе которых функционирует мир культового и сугубо фантастического американского сериала Star Trek.

Новость вторая – о любопытной инициативе властей Финляндии, решивших оздоровить просевшую национальную экономику весьма неординарным способом. Выражаясь точнее, не столько оздоровить, сколько, скорее, поэкспериментировать с иными формами социального устройства. В основу же эксперимента положен так называемый «базовый доход». То есть фиксированная сумма, которую государство регулярно выплачивает людям просто потому, что они граждане своей страны – с равными правами на долю в общих государственных доходах…

Понятно, что оба интересующих нас события имеют непосредственное отношение к экономике – в самом широком смысле этого слова. Но вот для понимания того, насколько тесно и существенно на самом деле связаны две данных новости, понадобятся еще два важных элемента: инфотехнологическая специфика жизни современных людей, погруженных в мир компьютерных сетей и цифровых гаджетов; плюс научно-фантастическая утопия братьев Стругацких «Полдень, XXII век».

Аккуратно сопоставив и собрав все эти четыре элемента, можно узнать нечто весьма важное и содержательное про наше наиболее вероятное будущее.

(Для полноты и большей ясности открывающейся картины оказывается очень полезным и еще один, пятый элемент. Однако его пока лучше не затрагивать и раскрыть «секрет ясновидения» лишь непосредственно перед финалом.)

Читать далее Трэкономика людей Полудня

Наличные 2.0 ?

(Август 2007)

Бесконтактные платежные карточки и проблемы с их безопасностью.

Contactless-payment-1

К карточкам бесконтактных платежей ныне как бы само собой понемногу приклеивается название «наличные 2.0». С одной стороны, для подобного термина имеются основания, коль скоро небольшие оплаты наличными деньгами действительно начинают все чаще заменять поднесением платежной смарт-карты или мобильника с RFID-чипом к окошку ридера в транспортном турникете, торговом автомате или кассовом терминале магазина.

Но с другой стороны, подобная подмена понятий не совсем корректна, поскольку важнейшие свойства наличных денег — их анонимность и неотслеживаемость платежей — в широко внедряемых ныне системах бесконтактной оплаты не предусмотрены. Ибо так называемые «наличные 2.0» при ближайшем рассмотрении ничем принципиальным не отличаются от обычных кредитных или дебетовых карточек, жестко привязанных к конкретным людям и к их банковским счетам.

С коммерческой точки зрения, вообще говоря, никакой потребности в персональной привязке платежных смарт-карт к конкретным людям нет. А вот с точки зрения безопасности, как считают многие независимые эксперты, бесконтактные платежные карты на основе RFID, чипов радиочастотной идентификации, не только тащат за собой тяжкое наследие неважно защищенных кредитных карточек с магнитной полоской, но и порождают кучу новых проблем.

Однако индустрия карточных платежей, энергично пытающаяся внедрять новую технологию, с подобными воззрениями категорически не согласна и пытается убедить людей в обратном — что их бесконтактная система якобы даже более безопасна, чем традиционная. Для того чтобы понять аргументы сторон и оценить их убедительность, понадобится рассмотреть проблему в ее историческом контексте и хотя бы в минимальных технических подробностях.

Читать далее Наличные 2.0 ?

«Как-то раз Алиса и Боб заходят в бар…»

(Декабрь 2003)

Просто набор занятных коротеньких сюжетов из нашей странноватой жизни

Alice-and-Bob

Физики продолжают шутить

В декабрьском (2003 г.) номере журнала Physics World опубликованы результаты небольшого исследования-опроса «Юмор в физике», проведенного среди ученых за осенние месяцы. Несколько сотен писем подтвердили, что с юмором у ученых по-прежнему все в порядке. Но поскольку подобные исследования проводятся уже не первое десятилетие, множество шуток распадается на достаточно четко структурированный набор классов.

Читать далее «Как-то раз Алиса и Боб заходят в бар…»

Назначены виноватыми

(Март 2010)

Свежая версия: финансовый кризис 2008 вызвали математики и физики, которые своими алгоритмами высокочастотного трейдинга довели биржу до коллапса.

Quants-book

У американского журналиста Скотта Паттерсона, работающего штатным репортером в видной финансовой газете Wall Street Journal, в феврале (2010) вышла книга с таким вот предлинным (как это сейчас модно) и броским названием «Квонты. Как новое племя ловкачей-математиков покорило Уолл-Стрит и чуть его не разрушило» («The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It» by Scott Patterson, Crown Business, February 2010).

Для тех, кто еще не сталкивался с общеупотребимыми в финансовом мире жаргонными терминами типа «квонт», «хедж-фонд» и т.п., но хотел бы узнать об этом побольше, можно порекомендовать статью «Человек Ренессанса«.

Ну а если вкратце, то словами «quant funds» (от quantitative – количественный) принято обозначать финансовые структуры, обеспечивающие свое благосостояние на основе математических вычислительных моделей, а не опыта и рекомендаций специалистов-людей. Причем и сотрудников таких фондов, создающих алгоритмы, нередко именуют тем же словом «квонты».

Если говорить о читабельности, то новая  книга — по всеобщим отзывам — написана весьма живо и бойко, легко усваивается организмом и содержит кучу любопытных подробностей о том, как довольно многочисленной группе ученых-математиков удалось сделать (а некоторым затем и потерять) поразительно огромные суммы денег с помощью математических моделей и алгоритмов, эксплуатирующих те или иные неэффективные стороны в работе рынка.

Если же говорить о главном тезисе автора, вынесенном в заголовок его книги и утверждающем, что автоматический трейдинг «захватил» или «почти уничтожил» Уолл-Стрит, то на этот счет мнения звучат весьма разные, вплоть до противоположных.

Читать далее Назначены виноватыми

Безналичные расклады

(Май 2012)

Особенности современных платежных систем на базе инфотехнологий ведут к быстрому и отчетливому снижению той роли, которую играют для людей наличные деньги. Вполне возможно, что уже при нашей жизни монеты и банкноты полностью исчезнут из обихода.

2012-05-Digit-Dollar

Тенденции

Триста пятьдесят лет тому назад, в 1661 году, Швеция стала первой европейской страной, где на государственном уровне в денежный оборот были введены бумажные банкноты.

А ныне все указывает на то, что – в соответствии с известным принципом «первым вошел – первым вышел» –  это скандинавское государство дальше всех продвинулось также и по пути полного отказа от наличных денег вообще.

На сегодняшний день всего лишь 3% национальной экономики Швеции обеспечиваются традиционными деньгами в виде монет и банкнот. В общественном транспорте большинства городов вообще не принимают для оплаты наличные.

Обычным делом становятся отделения банков, в которых не работают с наличными, предпочитая иметь дело только с электронными транзакциями и платежными картами клиентов. Даже в церквях устанавливают считыватели карт для приема пожертвований прихожан.

Помимо финансово-экономической стороны, все эти быстро происходящие процессы отчетливо сказываются и на картине преступности. Если в 2008 году в Швеции было зарегистрировано 110 ограблений банков, то в 2011 их было уже всего 16 – самый низкий показатель с тех пор, как подобные подсчеты начали вести 30 лет тому назад.

(На преступные наклонности граждан, впрочем, это особо не повлияло, так что одновременно резко возросла доля компьютерных краж и мошенничества в области электронной коммерции и банкинга. Но об этом чуть далее.)

Отмечаемая динамика характерна, конечно же, не только для Швеции, но и для всего прочего мира. Только не в столь выраженной форме.

В среднем по Европе доля использования «твердых наличных» составляет сейчас порядка 9%. А в США – где не без оснований считают себя родиной кредитных карт – процентная доля наличных в национальной экономике пока что более чем в два раза превышает цифры Швеции и составляет 7%.

Усредненные цифры по Латинской Америке, Азии или Африке, ясное дело, пока выглядят не столь впечатляюще. Но и там, как повсюду, с каждым годом эти проценты устойчиво снижаются. Общая тенденция происходящего совершенно ясна. Наличные деньги находятся на пути к полному исчезновению.

Удобства

Принимая в расчет стремительные темпы происходящего, можно с достаточно высокой вероятностью предполагать, что  эпоха «настоящих» денег –  после веков и тысячелетий доминирования –  уйдет в небытие уже при нашей жизни. Не потому, что кто-то решит отменить наличные волевым декретом, а просто потому, что людям удобнее жить и расплачиваться иначе.

Благодаря расцвету общедоступных инфотехнологий давняя система банковских и прочих платежных карт получила как бы новое рождение. Достаточно упомянуть лишь некоторые черты нового мира, превращающие наличные деньги в анахронизм. Читать далее Безналичные расклады

Помесь банкомата и детектора лжи

(Июнь 2011)

В Сбербанке России создан уникальный аппарат, не имеющий аналогов в мире. Вот только россиянам об этом сообщать почему-то пока стесняются.

newATM

Среди перлов народного юмора в СССР эпохи застоя (она же стадия развитого социализма) ходила такая мрачноватая шутка: «Что будет, если скрестить ужа и ежа? – Полтора метра колючей проволоки»…

Трудно сказать по какой причине, но почему-то именно эта шутка юмора вдруг вспоминается как реакция на свежую новость о знаменательном достижении отечественной банковской индустрии: «Что будет, если скрестить кассовый аппарат и полицейский детектор лжи? – Новый банкомат российского Сбербанка»…

Задуманный и созданный в этом учреждении прототип банкомата для ближайшего будущего россиян действительно впечатляет своими способностями. Подошедшего к нему клиента этот агрегат способен обработать, что называется, по полной программе.

Сам делает трехмерную фотографию лица человека, и если опознает зарегистрированного клиента, то синтезированным голосом приветствует гостя по имени-отчеству (ну а если нет, то просто биометрически качественно зафиксирует физиономию подошедшего). И если потребуется (для выдачи, к примеру, кредита, платежной карточки или зачем-то еще), сам отсканирует предъявленный паспорт и снимет отпечатки пальцев владельца.

А кроме того, что самое интересное, такой банкомат еще и сам проводит с клиентами собеседование-дознание на предмет их искренности и платежеспособности.

То есть аппарат задает человеку ряд стандартных вопросов, типа «имеете ли вы постоянную работу?», «выплачиваете ли вы другие непогашенные кредиты?» и тому подобное. А попутно встроенная в банкомат программа речевого анализа не только фиксирует ответы, но и оценивает их на предмет правдивости. Иначе говоря, работает как детектор лжи, выявляющий в речи говорящего признаки неправды по характерным проявлениям нервозности и напряжения в голосе.

Можно сказать, что перед нами тут и не банкомат даже, а какой-то прямо, извините за выражение, компендиум самых передовых достижений в области биометрических технологий.

Но при этом сильно настораживает вот какое обстоятельство. По совершенно неясным причинам российские граждане смогли узнать об этом революционном прорыве отечественной науки и техники исключительно из зарубежных средств массовой информации. Вроде очень известных, но сугубо американских газет типа «Нью-Йорк Таймс» (русский перевод тут) или «Крисчен Сайенс Монитор».

И хотя последнее из упомянутых изданий в своей статье московского корреспондента ссылается на некий «пресс-релиз Сбербанка» (за пятницу, 10 июня 2011), тотальное прочесывание всех июньских и майских пресс-релизов на официальном сайте этого банка показывает, что никаких объявлений о новой выдающейся разработке – о «банкомате будущего» – здесь не сделано.

Дальше – еще страньше. Согласно дружным свидетельствам американской прессы, разработчиком самого необычного компонента – речевого детектора лжи – для банкоматов Сбербанка является питерская компания Центр речевых технологий (ЦРТ). На официальном сайте ЦРТ, speechpro.ru, этот факт определенно подтверждают – в разделе «Пресса о нас» имеется соответствующая ссылка с гордым подзаголовком «ЦРТ на первой полосе The New York Times». Но это, собственно, и все…

То есть обширный сайт ЦРТ, весьма подробно рассказывающий о действительно примечательных и передовых разработках компании в области обработки-распознавания-анализа-синтеза речи, не содержит ни единой страницы, ни какого-либо упоминания вообще о технологии речевого детектора лжи.

Согласитесь, что это довольно необычно. Читать далее Помесь банкомата и детектора лжи

Человек «Ренессанса»

(Впервые опубликовано – февраль 2008)

История о большом ученом, ставшем миллиардером сугубо научными методами.

jimsimons1

Его зовут Джеймс Саймонс

Года полтора назад в некой большой обзорно-аналитической статье, посвященной программам-роботам или «автоброкерам», занятым торговлей на биржах вместо людей, промелькнул интересный факт.

По свидетельству одного из ведущих российских специалистов в области финансовых рынков, Василия Якимкина, нынешний спрос на таких роботов столь велик, что, к примеру, большинство аспирантов мехмата МГУ (специалистов по теории вероятностей) имеют контракты с американскими брокерскими домами на создание алгоритмов и программ автоброкеров.

Сам Якимкин, правда, и к этому ажиотажу, и к эффективности роботов-трейдеров вообще высказал весьма скептическое отношение, расценивая данную технологию как вспомогательную и применимую лишь для весьма ограниченного класса задач.

Материал, который будет изложен далее, вовсе не ставит перед собой цель «опровергать» точку зрения авторитетного эксперта.

Здесь просто будет рассказано о бесспорно выдающемся человеке по имени Джеймс Саймонс (James Harris Simons) и о его фирме Renaissance, которая торгует на фондовых, валютных и товарных биржах без опоры на трейдеров-людей – только на основе математических алгоритмов. Причем функционирует эта система исключительно успешно, принося ее создателям стабильный и весьма приличный доход на протяжении вот уже третьего десятилетия.

До недавнего времени о Саймонсе практически ничего не знали даже люди, профессионально занимающиеся финансами. Это, конечно, не случайность, ибо в бизнесе Саймонса секретность считается важнейшим ключом к успеху, а сам он всегда старается держаться в тени.

Впрочем, когда в 2005 году стало известно, что Саймонс затевает новый хеджевый фонд RIEF на 100 миллиардов долларов, его заметили даже люди, весьма далекие от финансовых рынков. (Хеджевые фонды – от hedge, «защита, ограда» – создаются для защиты активов от инфляции и прочих финансовых рисков. Обычно для скромной, но гарантированной прибыльности хеджевых фондов их не делают очень большими, а деньги вкладывают в стабильно растущие бумаги.)

Тогда-то и стало широко известно, что Джеймс Саймонс является бессменным руководителем и мозгом наиболее успешной в мире фирмы-менеджера хеджевых фондов, Renaissance Technologies Corporation. Которую он сам же и создал, в свое время оставив весьма успешную научную карьеру в области математики и заработав впечатляющее состояние, ныне измеряемое не одним и не двумя миллиардами долларов.

Еще одна, наиболее, пожалуй, привлекательная особенность этого человека заключается не в его гипер-успешном бизнесе и заработанных по научной системе миллиардах, а в том, что он с этими деньгами делает.

В отличие от множества других миллиардеров и мультимиллионеров, коллекционирующих произведения искусства, поместья и замки, самолеты и лимузины, Саймонс регулярно отдает кучу денег на фундаментальные и прикладные научные исследования в областях от физики до медицины. А также энергично участвует не только в финансовой, но и организационной поддержке инициатив по развитию математического образования в школах США. Читать далее Человек «Ренессанса»