(Март 2010)
Свежая версия: финансовый кризис 2008 вызвали математики и физики, которые своими алгоритмами высокочастотного трейдинга довели биржу до коллапса.
У американского журналиста Скотта Паттерсона, работающего штатным репортером в видной финансовой газете Wall Street Journal, в феврале (2010) вышла книга с таким вот предлинным (как это сейчас модно) и броским названием «Квонты. Как новое племя ловкачей-математиков покорило Уолл-Стрит и чуть его не разрушило» («The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It» by Scott Patterson, Crown Business, February 2010).
Для тех, кто еще не сталкивался с общеупотребимыми в финансовом мире жаргонными терминами типа «квонт», «хедж-фонд» и т.п., но хотел бы узнать об этом побольше, можно порекомендовать статью «Человек Ренессанса«.
Ну а если вкратце, то словами «quant funds» (от quantitative – количественный) принято обозначать финансовые структуры, обеспечивающие свое благосостояние на основе математических вычислительных моделей, а не опыта и рекомендаций специалистов-людей. Причем и сотрудников таких фондов, создающих алгоритмы, нередко именуют тем же словом «квонты».
Если говорить о читабельности, то новая книга — по всеобщим отзывам — написана весьма живо и бойко, легко усваивается организмом и содержит кучу любопытных подробностей о том, как довольно многочисленной группе ученых-математиков удалось сделать (а некоторым затем и потерять) поразительно огромные суммы денег с помощью математических моделей и алгоритмов, эксплуатирующих те или иные неэффективные стороны в работе рынка.
Если же говорить о главном тезисе автора, вынесенном в заголовок его книги и утверждающем, что автоматический трейдинг «захватил» или «почти уничтожил» Уолл-Стрит, то на этот счет мнения звучат весьма разные, вплоть до противоположных.
kiwi arXiv 
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.