Высокочастотные тайны

(Апрель 2010)

В мире высокочастотного финансового трейдинга произошел очередной арест программиста. Сценарий предполагаемого преступления почти один в один повторяет уже известную схему, так что налицо признаки закономерности.

hf-trading

В понедельник 19 апреля (2010) сотрудники американского ФБР арестовали в Нью-Йорке молодого и успешного программиста, работавшего в области финансового трейдинга. Арестованного зовут Самартх Агравал (Samarth Agrawal), сейчас ему 26 лет, а родом он из Индии.

За решеткой же бедолага оказался, согласно предъявленным ему прокуратурой обвинениям, за кражу чрезвычайно ценных кодов программ, разработанных и применяемых одним из крупнейших банков Франции, Societe Generale, для автоматических высокочастотных торгов на бирже.

Меньше года назад, в июле 2009, здесь же на Манхэттене началось очень похожее судебное разбирательство с другим финансовым программистом, выходцем из России Сергеем Алейниковым. Которому предъявлены практически те же самые обвинения, только пострадавшая от кражи программ сторона другая — финансовая группа Goldman Sachs, являющаяся ведущим трейдером Нью-Йоркской фондовой биржи.

В деталях двух этих криминальных историй прослеживается на редкость много сходных черт, как бы намекающих на некую «систему» в совершении подобных преступлений. Но в то же время имеются и некоторые существенные отличия — словно щели, пропускающие немного света на ту весьма закрытую от посторонних область, которой традиционно является высокочастотный биржевой трейдинг.

Иначе говоря, если аккуратно сопоставить два этих очень похожих сюжета с кражей кодов, то можно кое-что узнать о тех тайнах, что старательно пытаются скрывать крупнейшие финансовые структуры.

Начать этот «двойной портрет» естественно с карьеры обвиняемых. Самартх Агравал был принят на работу в нью-йоркское представительство Societe Generale в марте 2007 года, где поначалу служил в качестве рядового «квонта», т.е. специалиста по количественному анализу рынка в составе HFTG или Группы высокочастотного трейдинга (high-frequency trading group). Спустя два года, в апреле 2009 способного сотрудника повысили в должности до «трейдера», однако в ноябре того же года Агравал объявил, что увольняется из компании.

Сергей Алейников живет в США последние лет двадцать и примерно на полтора десятка лет старше Агравала. Поэтому по карьерной лестнице он поднялся повыше и по состоянию на весну 2009 занимал в Goldman Sachs пост главы аналогичного подразделения высокочастотных торгов, где трейдингом занимаются программы-роботы. К этому времени новая чикагская компания Teza Technologies, специализирующаяся на весьма прибыльном высокочастотном трейдинге, переманила ценного специалиста к себе, предложив ему в три раза большую зарплату. Так что в мае 2009 Алейников из Goldman Sachs уволился.

Спокойного и тихого перехода, однако, не получилось. Служба безопасности Goldman Sachs зафиксировала, что при своем уходе Алейников выкачал с серверов фирмы около 32 мегабайт сжатых исходных кодов трейдинговых программ, зашифровал их криптографической утилитой, а затем переправил на внешний файлообменный сайт, расположенный где-то в Германии. После чего Алейников уничтожил на сервере Goldman Sachs как собранный им архив, так и зашифровавшую его программу.

Или, другими словами, предоставил службе безопасности все признаки промышленного шпионажа — сбор и похищение конфиденциальной информации компании, сопровождаемые очевидной попыткой заметания следов содеянного… Озаботившись кражей своих секретов, Goldman Sachs обратилась в ФБР, и в июле 2009, когда Сергей Алейников отправился к новому месту работы, в аэропорте он был арестован. Так что вместо Чикаго элитный программист оказался в нью-йоркской тюрьме предварительного заключения по обвинению в краже коммерческих секретов.

Нынешняя история Самартха Агравала очень похожа на алейниковскую, но с той разницей, что по условиям контракта с Societe Generale он не мог работать в компании аналогичного профиля по крайней мере в течение полугода после увольнения. Да и меры безопасности, защищающие конфиденциальные данные фирмы, во французском банке были существенно строже — по крайней мере, для сотрудников уровня Агравала.

В частности, для защиты исходных кодов практикуется разбиение программы на множество отдельных, меньшего размера блоков, с раздельным ограничением доступа к ним только для тех сотрудников, которым это непосредственно необходимо по работе. Кроме того, файлы с исходными кодами программ невозможно не только переправить куда-то на внешний сервер, но и скопировать в запоминающее устройство типа USB-флешки или портативного жесткого диска.

Все это, впрочем, отнюдь не остановило Агравала. По данным следствия, начиная с июня 2009 — примерно через два месяца после того, как он был повышен до поста трейдера и получил доступ к алгоритмам трейдинга в отдельных блоках секретного кода — программист начал делать копии программ. Сначала он накапливал тексты в виде документов Microsoft Word, а затем выводил их принтером в бумажные распечатки.

При этом с принтером Агравал работал по субботам, не проинформировав — как обязан — никого из руководства о том, что был в офисе в выходные дни. Более того, в материалах следствия даже фигурируют видеозаписи от камер наблюдения, зафиксировавшие, как программист складывает выведенные листинги в свой рюкзак. А на квартире у Агравала при аресте и обыске были обнаружены стопки папок с кодами распечатанных программ.

Единственное, что здесь осталось пока неясным, это когда именно служба безопасности Societe Generale выявила факты многократного хищения кодов и почему с арестом тянули так долго — фактически полгода и вплоть до последнего дня. В понедельник 19 апреля, когда арестовали Агравала, он собирался подписать окончательные бумаги о поступлении на работу в компанию Tower Capital Research, специализирующуюся, понятное дело, на компьютерном трейдинге и инвестиционных стратегиях.

Как и в случае с Алейниковым, на предварительном судебном слушании по делу Агравала прокуратура очень настаивала, чтобы обвиняемого содержали под арестом на все время следствия, не выпуская его на свободу под залог. И вот на этом этапе пока что отмечено самое значительное различие в делах вокруг предполагаемых преступлений Алейникова и Агравала.

В случае с русским программистом компания Goldman Sachs в несколько опрометчивых формулировках проинформировала прокуратуру относительно серьезности содеянного преступления. Соответственно, обвинитель прокуратуры в суде заявил, что выпускать на свободу столь опасного преступника никак нельзя, поскольку украденное им программное обеспечение для автоматических торгов на бирже «при неправильном использовании» позволяет манипулировать финансовыми рынками и даже вызвать их обрушивание.

Суд, однако, не внял доводам обвинения и не стал приравнивать Алейникова к социально опасным преступникам вроде убийц-рецидивистов, выпустив его из-под ареста под солидный залог 750 000 долларов. Зато нашумевшее в прессе дело с заявлением о неких секретных программах, позволяющих манипулировать финансовыми рынками, вызвало сильный интерес в Конгрессе США. По настоянию ряда конгрессменов, SEC, т.е. государственная комиссия по ценным бумагам и биржам, получила задание как следует разобраться с тем, на что же реально способны эти могучие программы-роботы для автоматического высокочастотного трейдинга.

Никаких откровений, впрочем, затеянное расследование SEC не принесло. Представителям же Goldman Sachs пришлось заметно напрячься, чтобы как-то замять свое неудачное выступление, а в сильно затянувшихся (и продолжающихся поныне) судебных разбирательствах по делу Алейникова этот неосторожный аргумент больше уже не всплывает.

В деле с Агравалом обвинение пошло по существенно иной траектории. Прокуратура не стала напирать на степень социальной опасности преступления, а просто всячески подчеркнула, что практически все заработанные деньги (около 150 000 долларов) обвиняемый переправил в Индию, где живут его родители, в США при подобных обстоятельствах шансы его трудоустройства по специальности ничтожны, а потому очень велика вероятность того, что выйдя на свободу под залог Агравал просто тут же уедет из страны. Подобные аргументы суд счел убедительными, так что индийца оставили за решеткой.

Как показало долгое дело Алейникова, в интерпретации обвиняемых подобные истории выглядят далеко не так просто и однозначно, как это представляет пострадавшая сторона. К декабрю 2009, например, по результатам затянувшегося разбирательства создавалось впечатление, что инициированное Goldman Sachs дело вообще практически развалилось. С началом года, впрочем, нью-йоркская прокуратура собрала силы и доводы для новой атаки, однако их хватило лишь для очередного переноса слушаний на осень.

Аналогично, Самартх Агравал и его адвокат сейчас столь же решительно настроены доказать ошибочность выдвинутых против программиста обвинений. Однако данное дело находится лишь в самой начальной стадии, так что никаких разъясняющих подробностей со стороны обвиняемого пока не представлено.

Появятся ли здесь в дальнейшем какие-либо подробности о тайнах высокочастотного биржевого трейдинга, пока никто не знает. Но нередко именно в судебных тяжбах появляется возможность услышать что-то новое и любопытное обо всей этой кухне.

* * *

Еще в ту же тему:

Человек «Ренессанса» (про Джима Саймонса — большого ученого, ставшего миллиардером сугубо научными методами), https://kiwibyrd.org/2013/06/14/0802/

Назначены виноватыми (о том, как вину за финансовый кризис 2008 года навешивали на математиков и физиков, которые своими алгоритмами довели биржу до коллапса), https://kiwibyrd.org/2014/07/13/1033/